L'ouvrage couvre un large éventail de modèles relevant de l'économétrie dynamique. sa première partie est consacrée à l'analyse des modèles canoniques linéaires, qu'ils soient stationnaires ou non. la deuxième partie du livre aborde ensuite rigoureusement les méthodes « phares » de l'économétrie dynamique. la dernière partie analyse les panels dynamiques non stationnaires et les modèles à variable dépendante qualitative. un appendice regroupe les principaux résultats d'algèbre matricielle utilisés dans l'ouvrage. de nombreux exemples traités à partir du logiciel libre gretl permettent d'illustrer et d'assimiler au mieux les principaux outils développés.cet ouvrage s'adresse à des étudiants d'économie, de finance et de gestion à partir de la licence 3. il peut également servir de support à des cours d'économétrie qu'il s'agisse des fondements ou des développements avancés - en séries temporelles et de panel - et de finance quantitative.